IRB法下,风险加权资产RWA=函数(PD,LGD,EAD,M)
1.PD违约概率:未来一段时间内借款人发生违约的可能性
   PD违约概率,跟客户有关,也就是所说的,PD跟着人走。
   PD来源模型系统,如信贷类资产,对公客户PD来源于公司IRB系统,对私客户PD来源于零售分池系统。
计算RWA时,如果数据量太,用模型PD/长期平均PD/算术平均PD/加权平均PD,RWA结果差别不大。
2.LGD损失率:预期违约的损失占风险暴露的百分比,LGD跟债项有关
  初级法下,如公司类资产:高级债项的LGD取值45%,次级债项的LGD取值75%
  高级法下,LGD从模型系统出,一般根据押品抵押物/授信等数据而计算出来LGD。
3.EAD违约风险暴露:预期债务人违约时表内和表外项目的风险暴露总额,包括使用的授信余额、
应收未收利息、未使用额度以及可能发生的相关费用等。
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